Ashley Cole a encore de la considération pour les supporters d'Arsenal.
À l'occasion de la projection d'un documentaire à la gloire de la saison des Invincibles en 2003/2004,
un livre a été écrit pour retracer la performance. Dans celui-ci, tous les membres de l'épopée témoignent à propos de cette série de 49 matches sans défaites. Tous, sauf Ashley Cole. L'Anglais était pourtant le latéral gauche de l'équipe d'Arsène Wenger à cette époque.
Le Romain s'est expliqué à propos de son absence sur son compte twitter, prétextant qu'il avait refusé de répondre pour ne pas frustrer les fans des Gunners. Il faut dire que son transfert chez l'ennemi Chelsea avait été mal vécu par les supporters d'Arsenal. Cole a toutefois salué son temps à Arsenal, ainsi que les personnes avec qui il a évolué.